Волатильность

Если ты начинающий трейдер, то при выборе инвестиционного актива, тебе  придется проанализировать несколько показателей, в том числе и его волатильность.

Что такое волатильность простыми словами

Волатильность — это показатель, который характеризует величину изменения параметров за какой-то отрезок времени. (англ. volatility — изменчивость)

Для анализа рыночных рисков необходимо учитывать волатильность цены актива или волатильность курса

Простыми словами: волатильность показывает насколько сильно цена способна вырасти или упасть в течение какого-то времени. 

Например, если сравнить изменение курса разных активов, то можно увидеть какой из них является более перспективным для получения прибыли. Этот параметр покажет насколько вероятны резкие снижения цен, которые могут обернуться убытками при неправильном выборе стратегии.

Она измеряется в процентах от среднего значения параметра за любой период времени и рассчитывается по формуле среднеквадратичного отклонения. Самым популярным торговым индикатором, который рассчитывает изменчивость криптовалют является Bollinger Вands. На основе исторических данных он может прогнозировать разброс цен в ближайшем будущем.

Иногда встречается сравнение цены актива в абсолютных значениях. Например: «Вчера цена Bitcoin выросла на 1000.00 USD, а сегодня волатильность была в два раза выше и составила 2000.00 USD.»

Преимущества и опасности волатильности в трейдинге

На разных рынках изменение котировок активов оценивается индивидуально. Например, на фондовом рынке изменение цены акций более 6% считается критичной. А высокая волатильность в трейдинге криптовалют начинается с показателя в 18%.

Скачкообразное изменение цены обещает инвесторам большую прибыль, но оно опасно высокими рыночными рисками. Низковолатильный актив станет тихой гаванью для хранения инвестиций, которые резко не обесценятся. Какие активы тебе выбрать — решай в зависимости от выбранной торговой стратегии.

От чего зависит изменение цены

В разные исторические периоды волатильность одного и того же актива может меняться. 

Изменение цены на классических рынках зависит от перекоса в спросе и предложении. Это, в свою очередь, определяется фундаментальными событиями, влияющими на объемы покупок и продаж. Настроение участников может формироваться даже без каких-то конкретных событий, а только от их ожиданий или на новостях. 

В крипто-индустрии известны случаи, когда под воздействием информационной накачки цена актива увеличивалась на 3000%, а потом резко падала. Потому что искусственно созданные накачка и сброс цены на крипторынках — одна из самых распространенных манипуляций для получения сверхприбыли.