Материалы
Дайджест
Инструкция
Новости
Статья
Волны Эллиота
Волновые закономерности движения цены на рынке описал в 1938 году Ральф Нельсон Эллиотт. Поэтому они получили название “волны Эллиота”.
Эллиотт в течение нескольких лет наблюдал за изменением биржевых индексов. Наблюдения оказались такими верными, что со временем превратились в инструмент технического анализа. Сейчас индикатор “волны Эллиота” используют для определения направления движения цены.
Волны Эллиота, правила и закономерности
Волновая теория Эллиота доказывает, что движение цены любого ликвидного актива можно разбить на несколько отрезков. Они последовательно соединяют минимальное и максимальное значение цены. Эти отрезки называют волнами или импульсами. И они связаны с психологической составляющей участников торговли — быков и медведей.
Волны, которые формируются в направлении актуального тренда называются действующими. Волны, которые идут обратном направлении — противодействующими.
Действующие волны Эллиота двигают цену вверх или вниз, а противодействующие сбивают это движение.
Эллиотт считал (и практика это подтвердила), что на три действующих волны всегда приходится две противодействующих (Их еще называют корректирующими).
То есть любой тренд состоит из пяти отрезков импульса. А после финального, пятого, всегда следует общая коррекция на весь импульс в пределах направления тренда. Эта коррекция состоит из трех волн Эллиота. Если ее нижний уровень пересекает границы первого отрезка — это сигнал на смену направления движения цены.
То есть на 3 “медведя” всегда присутствует 2 “быка” и наоборот. (Это не исключает, что после смены направления они поменяются ролями, сохранив пропорцию 3/2)
Индикатор “волны Эллиота” наглядно подтверждает, что на бычьем рынке всегда присутствует две коррекции в медвежьем направлении. На медвежьем — две коррекции со стороны быков.
Волновая теория Элиота выявила несколько закономерностей:
- импульсная волна 0-1 всегда длиннее, чем корректирующая ее 1-2;
- из всех отрезков самым длинным всегда является 2-3, поэтому торговля на ней приносит самую большую прибыль, если вы выставили Buy stop;
- отрезок 3-4 (противодействующий) почти никогда не заходит за верхние границы первого;
- самый безопасный торговый паттерн — торговля на отрезке 4-5, потому что цена на нем разворачивается в 95 случаях из 100.
Как применять индикатор в трейдинге
Вы можете использовать особенности индикатора “Волны Эллиота” в трейдинге криптовалют, используя его при поиске точки входа в позицию.
Например:
- Если второй корректирующий отрезок (1-2) образует острый угол, то вторая коррекция (3-4) будет плавной. Чем мощнее первая коррекция — тем слабее вторая.
- Когда финальный импульс (5-А-В-С) сбивает рост цены на 5-14%, то мы имеем дело с общей коррекцией цены на актив. Это выравнивание спроса и предложения.
Этим объяснением можно было бы и ограничиться, но не так всё просто. Особенность импульсной волны Эллиота в том, что она состоит из более мелких колебаний. При этом они имеют такую же структуру из пяти волн, как и основная.
То есть строение одного трендообразующего импульса тоже выглядит в виде пяти отрезков (трёх действующих и двух противодействующих), а строение корректирующего — в виде трех отрезков (двух действующих и одного противодействующего)
Поэтому из-за сложной структуры движения цены не всегда легко определить начало и окончание тренда. Особенно когда мы смотрим на короткий таймфрейм из чередующихся красных и зеленых свечей. Понять, какие отрезки являются частью трендообразующей волны Эллиота, а какие — коррекционной, почти невозможно.
