Алгоритм был доработан для работы в узком диапазоне: переработана long-логика, улучшено распознавание волновой структуры и ускорена фиксация прибыли в условиях глобально шортового тренда. Это позволило сократить глубину просадок по базовым trend-модулям и сделать поведение стратегии более стабильным в фазах сжатой волатильности.

Дополнительно в версию включены контртрендовые long и short-стратегии, задача которых - компенсировать слабость трендовых моделей в боковом рынке и сглаживать общую кривую доходности. В результате был улучшен показатель максимальной просадки и повышена устойчивость алгоритма в диапазонных фазах рынка.

Месяц прошёл в условиях затяжного диапазона, что оказало давление на трендовые стратегии и привело к отрицательному результату.

В течение месяца создали контртрендовые стратегии для работы в боковом рынке, а также усилили фильтры в трендовых моделях с учётом глобального тренда и более раннего закрытия позиций. Эти изменения направлены на снижение просадок и стабилизацию результатов в сложных рыночных фазах.

Февраль прошёл в узком диапазоне - одном из самых сложных режимов для трендовых стратегий, поэтому результат месяца оказался слабее направленных периодов.
В конце месяца в алгоритм была добавлена первая логика торговли диапазонов и начата переработка базовых long/short-модулей для снижения просадок в таких фазах рынка.

Алгоритм был доработан в части использования капитала и адаптации к фазам рынка с низкой волатильностью. В условиях диапазона базовая трендовая логика показывала более слабые результаты, поэтому в алгоритм добавлены первые элементы торговли боковых движений и начата переработка базовых long/short-модулей.

Дополнительно переработан механизм распределения капитала между long и short. Ранее в отдельных сценариях алгоритм не мог открыть противоположные позиции из-за занятости депозита, что ограничивало участие в движении. Обновлённая логика устраняет этот эффект и позволяет более полно использовать капитал без увеличения риск-профиля стратегии.

Это изменение позволило использовать плечо x2 как базовую настройку, сохраняя прежние параметры риска.

Алгоритм одинаково эффективно работает как в фазе роста, так и в фазе снижения рынка, что подтвердилось и в январе.

При этом в ходе анализа было выявлено недостаточное использование капитала в short-стратегиях: в большинстве случаев загрузка составляла около 50–60% против 90–100% в long. В течение месяца были доработаны дополнительные short-модули, направленные на увеличение загрузки капитала, особенно на альткоинах в фазах снижения.

Алгоритм стабильно отрабатывает диапазон, ограничивая потери на попытках сопровождения тренда. После обновления от 11 декабря просадки по позициям существенно снизились без значимого ухудшения средней прибыли.
Средняя прибыль в сделке сократилась с 0,12% до 0,08%, при этом средний убыток уменьшился с 0,26% до 0,08%, что улучшило общий профиль риска.

Алгоритм был доработан по логике long и short. В long обновлена точка входа - теперь она расположена ниже и срабатывает чаще, что снижает вероятность пропуска тренда. В результате вероятность прибыльных long-сделок выросла с 33–35% до 41–50%, а просадки по активам сократились в среднем на треть.

В short-логике объём позиции разделён на две части и добавлена система частичной фиксации прибыли с более близким первым тейком. Это повысило общий winrate short-сделок с 41–50% до 53–58% и одновременно снизило просадки. Первые результаты новой логики были подтверждены на BTC и BNB.

Алгоритм был доработан для работы в фазах затяжного снижения: добавлено определение глобального тренда и реализована более ранняя фиксация long-позиций, включая частичное закрытие. Также внедрён новый long-вход с собственной логикой раннего выхода. В результате вероятность прибыльных long-сделок выросла с 30% до 44%, а алгоритм стал чаще забирать точки разворота.

Дополнительно добавлена short-стратегия, активирующаяся при пропуске основного сигнала, что позволило увеличить присутствие алгоритма в движении, особенно на BTC и SOL. В настоящее время ведётся работа над дальнейшим ускорением входов как в long, так и в short для более раннего захвата трендов.

В течение месяца рынок находился в фазе направленного снижения. Алгоритм частично отработал движение, однако в ряде случаев не смог полноценно участвовать в short-сценариях из-за занятости капитала в long-позициях.

Данный эффект был связан с отсутствием разделения капитала между направлениями, что ограничивало одновременную работу long и short. По итогам месяца этот механизм был пересмотрен и доработан в последующих версиях алгоритма.

11 октября рынок обвалился за считанные часы на фоне рекордных ликвидаций, сформировав одно из самых жёстких движений за период. В таких условиях ключевым становится не только сохранить капитал, но и своевременно переориентироваться по направлению рынка.

Алгоритм заранее закрыл long-позиции и перешёл в short, что позволило отработать движение в плюс и избежать участия в массовых ликвидациях.

Алгоритм показал сильный результат в первый месяц работы, эффективно отрабатывая волатильные участки рынка.

Letit Algo - полностью автоматизированная алгоритмическая торговая система для криптовалютных рынков, разработанная с фокусом на системность, контроль рисков и устойчивость результатов.

Проще говоря: это робот, который совершает сделки на вашем счёте на бирже. Активы остаются у пользователя - их не нужно никому передавать, и система не имеет доступа к выводу средств.